NatWest Markets與CFTC達(dá)成互換報(bào)告費(fèi)用

NatWest Markets因報(bào)告掉期交易失敗而被衍生品監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款75萬(wàn)美元。

商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了一項(xiàng)命令，解決了針對(duì)NatWest Markets(原蘇格蘭皇家)的指控，此前該公司發(fā)現(xiàn)數(shù)十萬(wàn)筆交易被誤報(bào)為交換經(jīng)銷(xiāo)商存儲(chǔ)庫(kù)(SDR)。

NatWest在50多個(gè)特定領(lǐng)域有各種掉期報(bào)告錯(cuò)誤，受錯(cuò)誤影響的利率，信貸，股票和外匯資產(chǎn)類(lèi)別數(shù)十萬(wàn)次掉期。

CFTC解釋說(shuō)，這些錯(cuò)誤主要源于NatWest無(wú)法及時(shí)妥善報(bào)告SDR掉期創(chuàng)建數(shù)據(jù)，交換延續(xù)數(shù)據(jù)，獨(dú)特交換標(biāo)識(shí)符預(yù)先交換交換和糾正掉期數(shù)據(jù)。

此外，掉期交易商未能報(bào)告2011年4月25日或之后存在的利率和信貸中數(shù)十萬(wàn)次預(yù)制交換交易的主要經(jīng)濟(jì)條款和持續(xù)數(shù)據(jù)，這違反了CFTC的報(bào)告規(guī)定。

“交換報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性對(duì)??于CFTC保護(hù)市場(chǎng)參與者和確保市場(chǎng)誠(chéng)信的使命至關(guān)重要，”CFTC執(zhí)法部門(mén)主管詹姆斯麥克唐納說(shuō)。

“這些報(bào)告要求旨在提高透明度，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化并降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。正如此行動(dòng)所示，CFTC將繼續(xù)大力執(zhí)行這些報(bào)告要求。“

過(guò)去幾年，CFTC對(duì)互換報(bào)告失敗的幾家主要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了罰款。

2016年，德意志的系統(tǒng)故障阻止提交交換交易報(bào)告五天。系統(tǒng)錯(cuò)誤發(fā)生在德意志因?yàn)?8個(gè)月內(nèi)誤報(bào)掉期交易而被CFTC罰款250萬(wàn)美元后近一年。

最近，花旗集團(tuán)的全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)因未能在2015年4月至2016年12月之間報(bào)告掉期交易的法律實(shí)體標(biāo)識(shí)信息(LEI)而被罰款550,000美元。失敗后，花旗誤報(bào)了LEI的成千上萬(wàn)掉期交易。